• Достаточная капитализация по обоим сценариям
• Результаты подтверждают устойчивость бизнес-модели
• Лишь незначительные корректировки по итогам проверки качества активов (AQR)
• Объяснение результатов предоставлено во время телефонной конференции 27 октября

Группа Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (РЦБ), в которую входят центральное учреждение банковской Группы Райффайзен в Австрии и ее участники, в том числе Группа Райффайзен Банк Интернациональ (РБИ), компании специализированного сектора и УНИКА, уверенно прошла стресс-тест, проведенный Европейским Центральным Банком (ЕЦБ). Показатели достаточности капитала РЦБ значительно превышают необходимый уровень, как при базовом, так и при неблагоприятном сценариях стресс-теста. Согласно базовому сценарию, коэффициент базового капитала І уровня (CET 1) РЦБ, с учетом корректировки качества активов (AQR), составляет 9,48 процента (норма 8,0 процентов). При неблагоприятном сценарии коэффициент базового капитала первого уровня РЦБ с учетом поправок по качеству активов составляет 7,77 процента (норма: 5,5 процента).

По результатам проверки качества активов, проведенной ЕЦБ перед стресс-тестированием, коэффициент базового капитала первого уровня, который использовался Европейским Центральным Банком в стресс-тестировании РЦБ, был скорректирован на 0,65 процентного пункта. Эти корректировки обусловлены преимущественно тем фактом, что ЕЦБ использует другой подход к резервам под убытки по портфелю кредитов РЦБ. Более того, в результатах проверки качества активов (AQR) не отображены резервы, сформированные в течение текущего финансового года.

«Результаты стресс-теста подтверждают устойчивость бизнес-модели РЦБ, особенно учитывая применение на нашем внутреннем рынке — в Центральной и Восточной Европе — очень суровых стресс-сценариев по сравнению с другими европейскими регионами»,- отметил Вальтер Роттенштайнер, генеральный директор РЦБ. «Мы также удовлетворены тем, что результаты проверки качества активов четко очертили внутреннее качество нашего баланса».

ЕЦБ также обнародовал гипотетические коэффициенты при условии полного применения положений БАЗЕЛЬ ІІІ (окончательные), которые базируются на балансовых показателях по состоянию на 31.12.2013. Эти положения впервые будут использованы в полной мере в 2023 году. Во всех результатах ЕЦБ не учитывались два следующих фактора: во-первых, увеличение капитала РБИ, осуществленное в январе 2014 года, во-вторых, субконсолидация Группы РБИ, которая признается в регулятивных целях. Таким образом, при допущении, что минимальная норма базового коэффициента CET1 Европейского Центрального Банка составляет 8 процентов, как и в ходе стресс-тестирования, вышеуказанные факторы увеличили бы показатель CET1 РЦБ (окончательно рассчитанный) на 3,4 процентных пункта до 8,97 процента при условии базового сценария и на 4,03 процентных пункта до 7,90 процентов при неблагоприятном сценарии.

Подробная информация о результатах стресс-тестирования РЦБ размещена на вебсайте ЕЦБ. В понедельник, 27 октября 2014 года, в 9 утра состоялась телефонная конференция, посвященная этому вопросу. В ней приняли участие Йоганн Штробль, член Правления РЦБ, директор по вопросам рисков РБИ, а также Карл Севельда, председатель правления РБИ, и Мартин Грюлль, финансовый директор РБИ.