20 грудня 2022 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) за національною шкалою:

• Довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою на рівні uaAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

• Короткостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

• Рейтинг депозитів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» оновлено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

Рішення про оновлення рейтингів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» прийняте відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за дев’ять місяців 2022 року, а також даних статистичної звітності Банку за січень-листопад 2022 року.

Балансові показники

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.10.2022 ключові балансові показники АТ КБ «ПРИВАТБАНК» продемонстрували різноспрямовану динаміку. Зокрема, власний капітал Банку зменшився на 20,55% до 52,923 млрд грн. Розмір акціонерного капіталу Банку в аналізованому періоді не змінювався і станом на початок четвертого кварталу 2022 року становив 206,060 млрд грн.

Таблиця 1

Окремі балансові показники АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн грн, %, п.п.

Показники	01.10.2022		01.01.2022		Темп зростання, %
	млн грн	%	млн грн	%
Кошти банків	5	0,00%	3	0,00%	66,67%
Кошти клієнтів:	422 727	86,70%	325 303	81,06%	29,95%
- кошти фізичних осіб	306 901	62,94%	229 350	57,15%	33,81%
- кошти юридичних осіб	115 826	23,76%	95 953	23,91%	20,71%
Зобов'язання всього	434 662	89,15%	334 681	83,40%	29,87%
Статутний капітал	206 060	42,26%	206 060	51,35%	0,00%
Власний капітал банку	52 923	10,85%	66 615	16,60%	-20,55%
Грошові кошти та їх еквіваленти	84 958	17,42%	52 835	13,17%	60,80%
Кредити та аванси банкам	54 500	11,18%	26 243	6,54%	107,67%
Кредити та аванси клієнтам	70 649	14,49%	68 218	17,00%	3,56%
Інвестиційні цінні папери	241 627	49,56%	222 277	55,39%	8,71%
Активи всього	487 585	100,00%	401 296	100,00%	21,50%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчились 30.09.2022

За дев’ять місяців 2022 року кредитний портфель АТ КБ «ПРИВАТБАНК» виріс на 3,56% до 70,649 млрд грн, а його частка в активах Банку зменшилась на 2,51 п.п. і склала 14,49%.

Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів Банку за період з 01.01.2022 по 01.10.2022 виріс на 60,80% і склав 84,958 млрд грн, а їх частка в структурі активів Банку збільшилась на 4,25 п.п.: з 13,17% до 17,42%.

Портфель інвестиційних цінних паперів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за дев’ять місяців 2022 року виріс на 8,71% і станом на 01.10.2022 склав 241,627 млрд грн, а його частка в активах Банку знизилась на 5,83 п.п.: з 55,39% до 49,56%. Станом на початок четвертого кварталу 2022 року портфель інвестиційних цінних паперів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був сформований переважно з державних боргових цінних паперів. Агентство зазначає, що державні цінні папери ідентифікуються як активи високої якості, тобто активи з найменшим ступенем ризику.

Обсяг коштів клієнтів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2022 по 01.10.2022 виріс на 29,95% до 422,727 млрд грн, а їх частка в ресурсній базі Банку збільшилась на 5,64 п.п. і склала 86,70%. При цьому, станом на 01.10.2022 кошти клієнтів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» були сформовані переважно з коштів фізичних осіб, частка яких в коштах клієнтів становила 72,60%.

Таким чином, за перші три квартали 2022 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» істотно наростив обсяг коштів клієнтів (+29,95%). Зростання коштів клієнтів відбувається за рахунок часткового повернення ділової активності до довоєнного рівня, в тому числі завдяки міграції бізнесу в безпечні регіони. Також Банк за дев’ять місяців 2022 року на 3,56% збільшив кредитний портфель. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» прогнозує подальше зростання кредитного портфеля, зокрема:

• для роздрібних клієнтів – за рахунок діджиталізації інструментів обслуговування, збільшення портфеля іпотечних кредитів за державною програмою (є-Оселя), а також активізації автокредитування, в тому числі на вживані авто;

• для бізнес-клієнтів – завдяки відновленню та посиленню кредитування критичних галузей у безпечних регіонах за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» та за державними гарантіями, відновлення раніше розрахованих лімітів за овердрафтами, а також збільшення терміну кредитування за державними програмами кредитування, що дозволить отримувати процентний дохід за такими програмами більш тривалий термін.

Нормативи

Регулятивний капітал (Н1) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на 01.10.2022 порівняно з 01.01.2022 показав приріст на 31,39% до 53,663 млрд грн, що у 268 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення. Значний розмір Н1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» позитивно впливає на значення нормативів Н2 та Н3 Банку.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Н2) за період з 01.01.2022 по 01.10.2022 виріс на 5,51 п.п. і склав 23,84%, що на 13,84 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення та було на 4,99 п.п. вище за середній показник Н2 по банківській системі України.

Таблиця 2

Основні нормативи АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн грн, %, п.п.

Показник	Нормативне значення	01.10.2022		01.01.2022
		по системі	банк	по системі	банк
Регулятивний капітал (Н1)	>200 млн	209 210	53 663	211 742	40 843
Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)	>10%	18,85%	23,84%	18,01%	18,33%
Норматив достатності основного капіталу (Н3)	>7%	12,75%	12,47%	11,99%	9,17%
Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)	>90%	-	161,40%	-	156,57%
Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)	>100%	-	239,51%	-	258,85%
Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)	>100%	-	202,69%	-	200,36%
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)	<20%*	19,61%	6,47%	18,60%	8,01%
Норматив великих кредитних ризиків (Н8)	<800%	99,18%	0,00	72,35%	0,00%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день у звітному місяці

*для системно важливих банків значення нормативу Н7 встановлено на рівні не більше ніж 20%

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Норматив достатності основного капіталу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Н3) впродовж дев’яти місяців 2022 року виріс на 3,30 п.п. і станом на 01.10.2022 склав 12,47%, що на 5,47 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення, але було на 0,28 п.п. менше за середньо-ринковий рівень Н3. Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.12.2022 Н1 Банку виріс до 56,129 млрд грн, Н2 збільшився до 24,38%, а Н3 становив 12,19%.

Отже, станом на початок грудня 2022 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом: Банк підтримував дуже значний запас за нормативом Н1, а також високі значення нормативів Н2 та Н3, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

Нормативи ліквідності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2022 по 01.10.2022 змінились наступним чином:

• коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) виріс на 4,83 п.п. до 161,40%;

• норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) знизився на 19,34 п.п. до 239,51%;

• норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) виріс на 2,33 п.п. до 202,69%.

Таким чином, станом на початок жовтня 2022 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтримував дуже високі значення нормативів ліквідності: коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) перевищував нормативне значення на 71,40 п.п., норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) був вищим за граничне значення в 2,4 раза, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) – в 2,03 раза. Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.12.2022 NSFR Банку виріс до 171,04%, LCRвв збільшився до 305,12%, а LCRів показав приріст до 259,61%.

Отже, станом на початок грудня 2022 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» сформував істотний запас за нормативами NSFR, LCRвв та LCRів і був дуже добре забезпечений ліквідністю.

Доходи та витрати

За підсумками дев’яти місяців 2022 року прибуток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» склав 13,828 млрд грн, що на 34,81% менше ніж за дев’ять місяців 2021 року. В свою чергу, чистий процентний дохід Банку в аналізованому періоді виріс на 24,98% і склав 26,249 млрд грн, а чистий комісійний дохід Банку знизився на 16,43% до 13,973 млрд грн. Зниження комісійних доходів Банку, серед іншого, пов’язане зі зменшенням кількості відділень, банкоматів та терміналів самообслуговування на окупованих територіях.

Агентство звертає увагу, що не дивлячись на зниження прибутку Банку порівняно з показником за дев’ять місяців 2021 року, за підсумками дев’яти місяців 2022 року прибуток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був найбільшим серед всіх банків України.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн грн, %

Показник	9 місяців 2022 року	9 місяців 2021 року	Зміна	Темп приросту, %
Процентні доходи	29 228	26 304	2 924	11,12%
Процентні витрати	2 979	5 302	-2 323	-43,81%
Чистий процентний дохід	26 249	21 002	5 247	24,98%
Комісійні доходи	22 880	25 181	-2 301	-9,14%
Комісійні витрати	8 907	8 460	447	5,28%
Чистий комісійний дохід	13 973	16 721	-2 748	-16,43%
Адміністративні та інші операційні витрати	15 488	13 206	2 282	17,28%
Прибуток / (збиток)	13 828	21 212	-7 384	-34,81%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчились 30.09.2022

Інші фактори

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» через масштаби своєї діяльності продовжує залишатись стратегічним інтересом Держави Україна. Участь держави у капіталі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» забезпечує основу для стабільного функціонування вітчизняної банківської системи.

Агентство нагадує, що довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою було присвоєно 29 грудня 2016 року, вже після націоналізації Банку. Агентство звертає увагу на наявність у Банку фактору зовнішньої підтримки з боку Кабінету Міністрів України.

 

Таким чином, впродовж перших трьох кварталів 2022 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» продовжив нарощувати активність на вітчизняному ринку банківських послуг, збільшивши обсяг коштів клієнтів на 29,95%, а обсяг виданих кредитів – на 3,56%. Станом на початок грудня 2022 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг. За підсумками діяльності впродовж дев’яти місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року чистий процентний дохід АТ КБ «ПРИВАТБАНК» виріс на 24,98% і склав 26,249 млрд грн, а його прибуток зменшився на 34,81%. Агентство звертає увагу, що прибуток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за дев’ять місяців 2022 року склав 13,828 млрд грн, більше ніж вдвічі перевищуючи сукупний фінансовий результат банківської системи України, який, за даними НБУ, становив 6,794 млрд грн. Також Агентство вкотре підкреслює, що АТ КБ «ПРИВАТБАНК» є стратегічним інтересом Держави Україна, що забезпечує Банку високий рівень зовнішньої підтримки.

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності виконання Банком своїх зобов’язань за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)