5 липня 2022 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) за національною шкалою:

• Довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою на рівні uaAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

• Короткостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

• Рейтинг депозитів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» оновлено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

Рішення про оновлення рейтингів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» прийняте відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перший квартал 2022 року, а також даних статистичної звітності Банку за січень-травень 2022 року.

Балансові показники

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.04.2022 ключові балансові показники АТ КБ «ПРИВАТБАНК» продемонстрували різноспрямовану динаміку.

Власний капітал Банку зменшився на 38,22%: з 66,615 млрд грн до 41,156 млрд грн. Розмір акціонерного капіталу Банку в аналізованому періоді не змінювався і станом на початок другого кварталу 2022 року становив 206,060 млрд грн.

Таблиця 1

Окремі балансові показники АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн грн, %, п.п.

Показники	01.04.2022		01.01.2022		Темп зростання, %
	млн грн	%	млн грн	%
Кошти банків	13 739	3,40%	3	0,001%	457866,67%
Кошти клієнтів:	343 715	85,10%	321 705	78,99%	6,84%
- кошти фізичних осіб	251 105	62,17%	226 373	55,58%	10,93%
- кошти юридичних осіб	92 176	22,82%	95 332	23,41%	-3,31%
Зобов'язання всього	362 745	89,81%	340 642	83,64%	6,49%
Акціонерний капітал банку	206 060	51,02%	206 060	50,60%	0,00%
Власний капітал банку	41 156	10,19%	66 615	16,36%	-38,22%
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов'язкові резерви	32 415	8,03%	28 118	6,90%	15,28%
Заборгованість банків	30 712	7,60%	25 840	6,34%	18,85%
Кредити та аванси клієнтам	76 344	18,90%	70 193	17,24%	8,76%
Інвестиційні цінні папери	133 710	33,10%	155 424	38,16%	-13,97%
Активи всього	403 901	100,00%	407 257	100,00%	-0,82%

                                                                                                        Джерело: Дані НБУ

Впродовж першого кварталу 2022 року кредитний портфель АТ КБ «ПРИВАТБАНК» виріс на 8,76% до 76,344 млрд грн, а його частка в активах Банку збільшилась на 1,66 п.п. до 18,90%.

Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів та обов'язкових резервів Банку за період з 01.01.2022 по 01.04.2022 збільшився на 15,28% і склав 32,415 млрд грн, а їх частка в структурі активів Банку виросла на 1,13 п.п.: з 6,90% до 8,03%.

Портфель інвестиційних цінних паперів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» впродовж першого кварталу 2022 року зменшився на 13,97% і станом на 01.04.2022 склав 133,710 млрд грн, а його частка в активах Банку знизилась на 5,06 п.п.: з 38,16% до 33,10%. Станом на початок другого кварталу 2022 року портфель інвестиційних цінних паперів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був сформований переважно з державних боргових цінних паперів. Агентство зазначає, що державні цінні папери ідентифікуються як активи високої якості, тобто активи з найменшим ступенем ризику.

Обсяг коштів клієнтів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2022 по 01.04.2022 виріс на 6,84% до 343,715 млрд грн, а їх частка в ресурсній базі Банку показала приріст на 6,11 п.п. і склала 85,10%. При цьому, станом на 01.04.2022 кошти клієнтів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на 73,06% були сформовані з коштів фізичних осіб.

Отже, в першому кварталі 2022 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» продовжив нарощувати свою присутність на вітчизняному ринку банківських послуг, збільшивши обсяг як коштів клієнтів (+6,84%), так і обсяг виданих кредитів (+8,76%). Агентство зазначає, що АТ КБ «ПРИВАТБАНК» є лідером бізнес-кредитування в Україні: з початку війни Банк по всіх програмах видав більше 5 тисяч бізнес-кредитів на 10 млрд грн. Зокрема за два місяці з моменту старту програми підтримки експортерів та бізнес-клієнтів критично важливих галузей АТ КБ «ПРИВАТБАНК» видав під державні гарантії без вимоги додаткової застави більше ніж 2,1 тисячі кредитів на 1,75 млрд грн. Також, згідно інформації Міністерства Фінансів України, станом на початок травня 2022 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був абсолютним лідером по сумі кредитів, виданих по державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%», видавши за весь час існування програми більше 16,3 тисячі кредитів на суму 16,137 млрд грн.

 

Нормативи

Регулятивний капітал (Н1) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на 01.04.2022 складав 41,649 млрд грн, що у 208 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення. При цьому, з початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 1,97%. Значний розмір Н1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» позитивно впливає на значення нормативів Н2 та Н3 Банку.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Н2) за період з 01.01.2022 по 01.04.2022 знизився на 1,04 п.п. і склав 17,29%, що на 7,29 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення. Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.06.2022 Н2 Банку становив 17,08%, що на 7,08 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення та було на 0,43 п.п. вищим за середній показник даного нормативу по банківській системі України, який становив 16,65%.

Таблиця 2

Основні нормативи АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн грн, %, п.п.

Показник	Нормативне значення	01.04.2022		01.01.2022
		по системі	банк	по системі	банк
Регулятивний капітал (Н1)	>200 млн	-	41 649	211 742	40 843
Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)	>10%	-	17,29%	18,01%	18,33%
Норматив достатності основного капіталу (Н3)	>7%	-	8,65%	11,99%	9,17%
Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)	>90%	-	148,76%	-	156,57%
Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)	>100%	-	241,55%	-	258,85%
Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)	>100%	-	172,20%	-	200,36%
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)	<20%*	-	2,77%	18,60%	8,01%
Норматив великих кредитних ризиків (Н8)	<800%	-	0,00%	72,35%	0,00%

                                                                    Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день у звітному місяці

                                                                     *для системно важливих банків значення нормативу Н7 встановлено на рівні не більше ніж 20%

                                                                          Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Норматив достатності основного капіталу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Н3) станом на 01.04.2022 порівняно з 01.01.2022 знизився на 0,52 п.п. до 8,65%, що на 1,65 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення (на рівні 7%). Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.06.2022 Н3 Банку складав 8,55%, що на 1,55 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення.

Отже, станом на початок червня 2022 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом: Банк підтримував дуже значний запас за нормативом Н1, а також високі значення нормативів Н2 та Н3, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

Агентство зазначає, що з 1 квітня 2022 року НБУ скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6) у зв’язку із завершенням перехідного періоду, впродовж якого відбувалось впровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), який є довгостроковим нормативом ліквідності і визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті в один рік.

Нормативи ліквідності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2022 по 01.04.2022 змінились наступним чином:

• коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) зменшився на 7,81 п.п. до 148,76%;

• норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) знизився на 17,30 п.п. до 241,55%;

• норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) зменшився на 28,16 п.п. до 172,20%.

Таким чином, станом на початок квітня 2022 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтримував дуже високі значення нормативів ліквідності: коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) перевищував нормативне значення на 58,76 п.п., норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) був вищим за граничне значення в 2,42 рази, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) – на 72,20 п.п. Також Агентство зазначає, що станом на 01.06.2022 NSFR Банку виріс до 154,05%, LCRвв становив 234,97%, а LCRів збільшився до 176,82%.

Отже, станом на початок червня 2022 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, сформувавши значний запас за нормативами NSFR, LCRвв та LCRів.

Доходи та витрати

За підсумками першого кварталу 2022 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» отримав 3,715 млрд грн прибутку, що в 1,56 рази перевищило його прибуток за перший квартал 2021 року. Агентство звертає увагу на високий обсяг прибутку Банку, тоді як за підсумками першого кварталу 2022 року сукупний фінансовий результат банків України був від’ємним і за даними НБУ склав 159,34 млн грн збитку. За підсумками першого кварталу 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року чистий процентний дохід Банку виріс на 12,99% до 7,271 млрд грн, а чистий комісійний дохід Банку знизився на 17,83% до 4,133 млрд грн.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн грн, %

Показник	За І квартал 2022 року	За І квартал 2021 року	Зміна	Темп приросту, %
Процентні доходи	8 483	8 442	41	0,49%
Процентні витрати	1 212	2 097	-885	-42,20%
Чистий процентний дохід	7 271	6 435	836	12,99%
Комісійні доходи	7 257	7 599	-342	-4,50%
Комісійні витрати	3 124	2 569	555	21,60%
Чистий комісійний дохід	4 133	5 030	-897	-17,83%
Адміністративні та інші операційні витрати	4 971	4 103	868	21,16%
Прибуток / (збиток)	3 715	2 385	1330	55,77%

                                                                                                                                Джерело: Дані НБУ

Інші фактори

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» через масштаби своєї діяльності продовжує залишатись стратегічним інтересом Держави Україна. Участь держави у капіталі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» забезпечує основу для стабільного функціонування вітчизняної банківської системи.

Агентство нагадує, що довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою було присвоєно 29 грудня 2016 року, вже після націоналізації Банку. Агентство звертає увагу на наявність у Банку фактору зовнішньої підтримки з боку Кабінету Міністрів України.

Таким чином, впродовж першого кварталу 2022 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» зберіг тенденцію до збільшення активності на вітчизняному ринку банківських послуг, збільшивши обсяг виданих кредитів на 8,76%, а обсяг коштів клієнтів – на 6,84%. Станом на початок червня 2022 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг. За підсумками діяльності впродовж першого кварталу 2022 року порівняно з першим кварталом 2021 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на 12,99% наростив чистий процентний дохід та на 55,77% збільшив обсяг прибутку. Прибуток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за перший квартал 2022 року склав 3,715 млрд грн, в той час як сукупний фінансовий результат банківської системи України, за даними НБУ, був від’ємним. Також Агентство вкотре підкреслює, що АТ КБ «ПРИВАТБАНК» є стратегічним інтересом Держави Україна, що забезпечує Банку високий рівень зовнішньої підтримки.

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності виконання Банком своїх зобов’язань за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної дії та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані із дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)