25 квітня 2022 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) за національною шкалою:

• Довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою на рівні uaAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

• Короткостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

• Рейтинг депозитів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» оновлено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

Рішення про оновлення рейтингів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» прийняте відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 2021 рік, а також даних статистичної звітності Банку за січень-березень 2022 року.

Балансові показники

Впродовж періоду з 01.01.2021 порівняно з 01.01.2022 ключові балансові показники АТ КБ «ПРИВАТБАНК» продемонстрували наступні зміни:

1. Власний капітал Банку виріс на 23,76%: з 53,828 млрд грн до 66,615 млрд грн. Розмір акціонерного капіталу Банку в аналізованому періоді не змінювався і станом на початок 2022 року становив 206,060 млрд грн.

Таблиця 1

Окремі балансові показники АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн грн, %, п.п.

Показники	01.01.2022		01.01.2021		Темп зростання, %
	млн грн	%	млн грн	%
Заборгованість перед банками та іншими фінансовими організаціями	3	0,001%	2	0,00%	50,00%
Кошти клієнтів:	321 705	78,99%	309 536	80,00%	3,93%
- кошти фізичних осіб	226 373	55,58%	225 043	58,16%	0,59%
- кошти юридичних осіб	95 332	23,41%	84 493	21,84%	12,83%
Зобов'язання всього	340 642	83,64%	333 112	86,09%	2,26%
Акціонерний капітал банку	206 060	50,60%	206 060	53,25%	0,00%
Власний капітал банку	66 615	16,36%	53 828	13,91%	23,76%
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов'язкові резерви	28 118	6,90%	27 030	6,99%	4,03%
Заборгованість банків	25 840	6,34%	23 653	6,11%	9,25%
Кредити та аванси клієнтам	70 193	17,24%	56 805	14,68%	23,57%
Інвестиційні цінні папери	155 394	38,16%	146 614	37,89%	5,99%
Активи всього	407 257	100,00%	386 940	100,00%	5,25%

                                                                                                          Джерело: Дані НБУ

2. За період з 01.01.2021 по 01.01.2022 кредитний портфель АТ КБ «ПРИВАТБАНК» збільшився на 23,57% до 70,193 млрд грн, а його частка в активах Банку збільшилась на 2,56 п.п.: з 14,68% до 17,24%. Обсяг коштів клієнтів в ресурсній базі Банку впродовж 2021 року виріс на 3,93% до 321,705 млрд грн. При цьому, станом на 01.01.2022 кошти клієнтів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на 70,37% були сформовані з коштів фізичних осіб.

Портфель інвестиційних цінних паперів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» впродовж 2021 року виріс на 5,99% і станом на 01.01.2022 склав 155,394 млрд грн, а його частка в активах Банку збільшилась на 0,27 п.п.: з 37,89% до 38,16%. Станом на початок 2022 року портфель інвестиційних цінних паперів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був сформований переважно з державних боргових цінних паперів. Агентство зазначає, що державні цінні папери ідентифікуються як активи високої якості, тобто активи з найменшим ступенем ризику.

Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів та обов'язкових резервів в активах АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2021 по 01.01.2022 збільшився на 4,03% і склав 28,118 млрд грн, а їх частка в структурі активів Банку знизилась на 0,09 п.п.: з 6,99% до 6,90%.

Отже, впродовж 2021 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» продовжив нарощувати кредитну активність на вітчизняному ринку, збільшивши на 23,57% обсяг виданих кредитів. Також Агентство нагадує, що в серпні 2021 року Уряд схвалив оновлену Стратегію розвитку Банку до 2024 року, яка визначає такі стратегічні цілі розвитку АТ КБ «ПРИВАТБАНК», як: зростання кредитування сегменту малого та середнього бізнесу, зміцнення позицій Банку як провідного роздрібного банку України, підвищення інвестиційної привабливості та прибутковості Банку. За підсумками 2021 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» став лідером серед вітчизняних банків за кількістю наданих кредитів за програмою підтримки підприємництва «5-7-9%»: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» профінансовано 11,3 тисяч кредитних проектів на суму 8,1 млрд грн, а його частка у кредитах, виданих всіма банками-учасниками цієї програми, склала 35%.

 

Нормативи

Регулятивний капітал (Н1) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на 01.01.2022 складав 40,843 млрд грн, що у 204 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення. Додатково Агентство зазначає, що з початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 1,97% і станом на початок квітня 2022 року складав 41,649 млрд. грн. Значний розмір Н1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» позитивно впливає на значення нормативів Н2 та Н3 Банку.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Н2) за період з 01.01.2021 по 01.01.2022 знизився на 9,76 п.п. і склав 18,33%. Не дивлячись на зниження, Н2 Банку не лише на 8,33 п.п. перевищував встановлене регулятором граничне значення, але і був на 0,32 п.п. вищим за середній показник даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2021 Н2 Банку становив 17,29%, що на 7,29 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення.

Таблиця 2

Основні нормативи АТ КБ «ПРИВАТБАНК», %, п.п.

Показник	Нормативне значення	01.01.2022		01.01.2021
		по системі	банк	по системі	банк
Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)	>10%	18,01%	18,33%	21,98%	28,09%
Норматив достатності основного капіталу (Н3)	>7%	11,99%	9,17%	15,67%	14,06%
Норматив короткострокової ліквідності (Н6)	>60%	89,13%	93,73%	86,82%	92,92%
Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)	>80%	-	156,57%	-	-
Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)	>100%	-	258,85%	-	278,23%
Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)	>100%	-	200,36%	-	218,18%
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)	<20%*	18,60%	8,01%	19,14%	9,62%
Норматив великих кредитних ризиків (Н8)	<800%	72,35%	0,00%	87,39%	0,00%

                                                                              Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день у звітному місяці

                                                                               *для системно важливих банків значення нормативу Н7 встановлено на рівні не більше ніж 20%

                                                                                Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Норматив достатності основного капіталу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Н3) станом на 01.01.2022 порівняно з 01.01.2021 знизився на 4,89 п.п. до 9,17%, що на 2,17 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення (на рівні 7%), але було на 2,82 п.п. менше, ніж середнє значення Н3 по банківській системі України. Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.04.2022 Н3 Банку складав 8,65%, що на 1,65 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення.

Отже, станом на початок квітня 2021 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом: Банк підтримував дуже значний запас за нормативом Н1, а також високі значення нормативів Н2 та Н3, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

Нормативи ліквідності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2021 по 01.01.2022 змінились наступним чином:

• норматив короткострокової ліквідності (Н6) виріс на 0,81 п.п.: з 92,92% до 93,73%;

• норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) знизився на 19,38 п.п. до 258,85%;

• норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) скоротився на 17,82 п.п. до 200,36%.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який є довгостроковим нормативом ліквідності і визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік, станом на 01.01.2022 становив 156,57%, що на 66,57 п.п. перевищувало мінімально необхідне значення для даного нормативу, встановлене НБУ на рівні 90%.

Таким чином, станом на початок січня 2022 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтримував дуже високі значення нормативів ліквідності: норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) перевищував встановлене НБУ граничне значення на 33,73 п.п. та був на 4,60 п.п. вищим за середньо-ринковий показник, коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) перевищував нормативне значення на 66,57 п.п., норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) був вищим за граничне значення в 2,59 рази, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) – в 2 рази. Також Агентство зазначає, що станом на 01.03.2022 Н6 Банку становив 92,84%, станом на 01.04.2022 NSFR Банку складав 148,76%, LCRвв – 241,55%, а LCRів – 172,20%.

Отже, станом на початок березня 2022 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» мав значний запас за нормативом короткострокової ліквідності Н6, а станом на початок квітня 2022 року характеризувався високими значеннями таких нормативів ліквідності, як NSFR, LCRвв та LCRів.

Доходи та витрати

За підсумками 2021 року порівняно з 2020 роком АТ КБ «ПРИВАТБАНК» істотно наростив обсяги прибутку, чистого процентного і чистого комісійного доходів. Зокрема, прибуток Банку за 2021 рік склав 35,050 млрд грн, що на 44,23% перевищило його прибуток за 2020 рік. В свою чергу, ключові статті доходів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в аналізованому періоді продовжили тенденцію до зростання: чистий процентний дохід Банку виріс на 35,71% до 29,317 млрд грн, а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 23,75% до 23,217 млрд грн.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн грн, %

Показник	За 2021 рік	За 2020 рік	Зміна	Темп приросту, %
Процентні доходи	35 854	33 563	2 291	6,83%
Процентні витрати	6 537	11 961	-5 424	-45,35%
Чистий процентний дохід	29 317	21 602	7 715	35,71%
Комісійні доходи	35 057	27 649	7 408	26,79%
Комісійні витрати	11 840	8 888	2 952	33,21%
Чистий комісійний дохід	23 217	18 761	4 456	23,75%
Адміністративні та інші операційні витрати	21 569	18 006	3 563	19,79%
Прибуток / (збиток)	35 050	24 302	10 748	44,23%

                                                                                                                              Джерело: Дані НБУ

Інші фактори

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» через масштаби своєї діяльності продовжує залишатись стратегічним інтересом Держави Україна. Участь держави у капіталі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» забезпечує основу для стабільного функціонування вітчизняної банківської системи.

Агентство нагадує, що довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою було присвоєно 29 грудня 2016 року, вже після націоналізації Банку. Агентство звертає увагу на наявність у Банку фактору зовнішньої підтримки з боку Кабінету Міністрів України.

Таким чином, впродовж 2021 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» продовжив нарощувати активність на вітчизняному ринку банківських послуг, збільшивши обсяг виданих кредитів на 23,57%, а обсяг коштів клієнтів – на 3,93%. Станом на початок квітня 2022 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг. За підсумками діяльності впродовж 2021 року порівняно з 2020 роком АТ КБ «ПРИВАТБАНК» суттєво наростив чистий процентний дохід (+35,71%) та чистий комісійний дохід (+23,75%). Прибуток Банку за 2021 рік збільшився порівняно з 2020 роком на 44,23% і склав 35,050 млрд грн. За даними НБУ, прибуток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2021 рік склав близько 45,21% від сукупного прибутку банківської системи України. Також Агентство вкотре підкреслює, що АТ КБ «ПРИВАТБАНК» є стратегічним інтересом Держави Україна, що забезпечує Банку високий рівень зовнішньої підтримки.

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності виконання Банком своїх зобов’язань за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної дії та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані із дією військового стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)